近日，老金沙9170登录入口举行数海领航大讲堂2024年第18期。本期邀请上海师范大学数理学院副院长王晚生教授为全院师生带来一场题为“隐显多步方法求解偏积分微分方程：从常数步长到自适应计算”的学术讲座，讲座由金融数学系系主任郑超主持，部分教师及研究生参加了此次讲座。

在本次讲座中，王教授首先介绍了金融期权定价的跳扩散偏积分微分方程模型。由于期权收益函数的非光滑性导致方程的解具有初始奇异性，如何计算这类模型下的数值解是一个难题。接着，为了解决这个难题，王教授引入变步长的数值方法，并获得了变步长数值方法的先验误差估计，数值实验结果验证了变步长方法的高效性。然后，为了追求更高的计算效率与自适应的变步长，王教授研究了隐显数值方法的后验误差估计，获得了可计算的后验误差估计子，从而构造了数值求解跳扩散模型的自适应算法。最后，王教授做了报告总结，并提出一些相关的公开问题，以及后续的一些研究思路。

本次讲座吸引了广大师生积极参与，讲座结束后师生们踊跃向王教授提问，学术气氛热烈。王教授的讲座深入浅出，具有很好的前沿性与启发性。本次讲座不仅拓宽了师生的学术视野，更为大家提供了学术研究的新思路。