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    姓名:郑超

    郑超,理学博士,现任老金沙9170登录入口老金沙9170登录入口讲师,硕士生导师。主要研究随机微分方程的数值方法、蒙特卡洛模拟、计算金融等。

    邮箱:chaozheng@zufe.edu.cn

    教育经历:

    2012.9–2016.9:英国赫瑞瓦特大学数学专业,获博士学位

    2009.9–2012.2: 荷兰代尔夫特理工大学应用数学专业,获研究型硕士学位

    2005.9–2009.9:华东师范大学数学与应用数学专业,获学士学位

    工作经历:

    2019.2–2019.9:英国牛津大学数学学院Mathematical and Computational Finance研究组,访问学者,合作导师Mike Giles教授

    2016.9–至今:老金沙9170登录入口任教,老金沙9170登录入口金融数学系

    主持科研项目:

    “随机波动模型的高阶数值方法”(项目编号:11801504),国家自然科学青年基金项目,25万元,2019.01-2021.12。

    代表论文:

    1.Zheng, C (2017). Weak convergence rate of a time-discrete scheme for the Heston stochastic volatilitymodel. SIAM Journal on Numerical Analysis, 55(3), 1243-1263.

    2.Zheng, C (2019). Multilevel Monte Carlo simulation for the Heston stochastic volatility model. dx.doi.org/10.2139/ssrn.2804894, Advances in Computational Mathematics, Minor revision requested.

    3.Zheng, C (2021). Multilevel Monte Carlo simulation using approximate distribution of the CIR process. https://ssrn.com/abstract=3795944, Submitted.

    4.Zheng, C (2021). Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by extrapolation. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 505(1).

    主要会议报告:

    1.“Higher-order weak schemes for the Heston stochastic volatility model by

    extrapolation”,International Conference in Monte Carlo & Quasi-Monte

    Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC), University of Oxford, 2020. 8. 10- 8. 14.

    2.“Convergence Rate of a Time-discrete Scheme for the Heston Stochastic Volatility Model”,随机常微分方程数值计算研讨会,吉林大学(天元数学中心),2019.9.7-9.8.

    3.“Multi-level Monte Carlo simulation on Heston stochastic volatility model”,IMAconference on numerical methods for simulation.University of Oxford,2015.9.1 - 9.4.

    4.“Weak Convergence Rate of a Time-discrete Scheme for the Heston Stochastic Volatility Model”, IMA Conference on Mathematics in Finance, University of Manchester, 2015.6.18 – 6.19.

    数据科学院-职称 数据科学院-职位

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